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单选题风险管理

2008-05-07

已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100）， Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：（　）。

A．均值为5，方差为221的正态分布

B．均值为6，方差为221的正态分布

C．均值为11，方差为221的正态分布

D．均值为11，方差为331的正态分布

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参考答案

D

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A．3/9

B．6/9

C．2/10

D．8/10

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2 下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性？（　）

A．宏观经济因素

B．行业因素

C．公司特定因素

D．其他因素

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3 已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%，债券2 的收益率为15%，标准差为5%，债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：（　）

A．10%

B．14%

C．16%

D．8%

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