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单选题风险管理

2008-05-07

商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VA．为：（　）。

A．VA>4亿

B．VA<4亿

C．VA=4亿

D．无法确定

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参考答案

C

答案解析

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1 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（　）。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

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C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D．存在相当程度的模型风险

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B．第二种方案

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D．无法确定

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3 以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：（　）。

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