证券投资基金(旧版)
A．流动溢价是对投资者承担额外的流动性风险的补偿
B．远期利率是对未来短期利率的无偏差的估计值
C．市场对未来利率变动方向的预期会反映在利率曲线的斜率上
D．利率曲线的斜率为负时，市场预期短期利率会下降
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A．现金类资产
B．证券类资产
C．其他类资产
D．固定资产
A．保证基金保值增值
B．保证托管资产的安全完整
C．维护持有人的权益
D．保障基金托管业务安全、有效、稳健运行
A．降低基金的现金持有比例
B．提高基金组合的贝塔值
C．提高基金组合的贝塔值
D．降低基金组合的贝塔值
最新试题
基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）