证券投资基金(旧版)
马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。
A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
B．以因素模型解释资本资产的定价
C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造
D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间
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对注册地和主要办公地不在同一城市的基金管理公司，中国证监会派出机构分工原则是（ ）。
A．主要办公场所所在地派出机构监管为主，注册地派出机构协助监管
B．注册地派出机构监管为主，主要办公场所所在地派出机构协助监管
C．只由主要办公场所所在地派出机构监管
D．只由注册地派出机构监管
夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。
A．夏普指数并非以CAPM为基础
B．詹森指数并非以CAPM为基础
C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础
D．三种指数均以CAPM为基础
A．90%
B．80%
C．70%
D．60%
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基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）