期货投资分析

多选题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3月尤风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元套利者能够套利。

参考答案：A, C, D进入在线模考
假定该股票的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么F0和S0之间的关系是：F0=S0erT。如果F0> S0erT，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约；如果F0<S0erT，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。无套利价格为40e0.05×3/12=40.5(美元)

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2如果标的资产价格与利率高度正相关，则当标的资产价格上升时，一个持有期货合约多头头寸的投资者获得的利润能够以高于平均利率水平的利率进行投资。（　　）

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3期货合约对方违约的风险大大低于远期合约，期货合约的流动性大大低于远期合约。（　　）

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