南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2020年2月更新)（最新发布）(25)

及时披露公司重大事件违规行为，中国证券监督管理委员会江西监管局根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,《上市公司信息披露管理办法》对公司进行公开批评。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 43,810.27

2 应收证券清算款 105,573.28

3 应收股利 -

4 应收利息 739.79

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 150,123.34

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部 占基金资产 流通受限情

序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明

值（元） （%）

1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 新股未上市

11.10 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准差

② 率③

④

2017.8.3- -6.12% 1.25% -4.96% 1.59% -1.16% -0.34%

2017.12.3

1

2018.1.1- -39.67% 1.62% -40.65% 1.62% 0.98% 0.00%

2018.12.3

1

2019.1.1- 17.62% 1.94% 16.37% 1.95% 1.25% -0.01%

2019.6.30

自基金成 -33.38% 1.64% -34.36% 1.71% 0.98% -0.07%

立起至今

§12 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

§13 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。