2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案一（最新整理）(3)

D．利率水平
33．下列选项中，对借款人历史数据的要求较高的是（   ）。
A．专家判断法
B．违约概率模型
C．信用评分模型
D．死亡率模型
34．商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（   ）。
A．债务人评级
B．债权人评级
C．债项评级
D．风险评级
35．从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（   ）。
A．偿债能力指标
B．盈利能力指标
C．品质类指标
D．营运能力指标
36．如果某国内商业银行的贷款情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款10亿元，次级类贷款15亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为（   ）。
A．27．7％
B．21．1％
C．20．8％
D．20．0％
37．金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是（   ）。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
38．绝大部分金融工具都以（   ）为定价基础。
A．利率
B．汇率
C．股票
D．商品
39．下列关于交易账户和银行账户的说法中，正确的是（   ）。
A．交易账户中的项目通常按历史成本计价
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C．交易账户业务主要以交易为目的
D．银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
40．负责根据划分标准和程序，发起账户初始划分、账户分类调整申请的是（   ）。
A．前台业务部门
B．中台业务部门
C．高级管理层
D．风险管理部门
41．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与（   ）。
A．评估价值
B．公允价值
C．评审价值
D．社会价值
42．（   ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．敏感性分析
43．每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（   ）。
A．总敞口头寸
B．单币种敞口头寸
C．外汇敞口头寸
D．累计总敞口头寸
44．假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，英镑多头250，法国法郎空头50，美元空头200，用短边法计算，其总敞口头寸为（   ）。
A．660
B．410
C．250
D．160
45．对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制的市场风险限额指标是（   ）。
A．止损限额
B．净头寸限额
C．风险价值限额
D．总头寸限额
46．下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（   ）。
A．压力测试结果
B．资本实力
C．内部控制水平
D．单一客户限额
47．因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限是指（   ）。
A．主动超限
B．被动超限
C．实质性超限
D．非实质性超限
48．实现银行账户利率风险控制的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。其中，（   ）是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值。
A．表内方法
B．表外方法
C．表内与表外结合法
D．风险资本限额
49．下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（   ）。
A．法律风险
B．声誉风险
C．内部欺诈事件
D．外部欺诈事件
50．下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是（   ）。
A．董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任
B．高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系
C．操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作
D．内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理
51．在损失事件收集工作中，（   ）原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。
A．重要性
B．及时性