2019年初级银行从业《风险管理》备考习题（最新发布）(2)

40.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比

B.违约客户数量

C.未违约客户累计百分比

D.未违约客户数量

21.D【解析】D项中不能说规避，只能说降低了。

22.D【解析】价外期权与平价期权的内在价值为零。

23.D【解析】买方期权持有者的最大损失是期权费。

24.C【解析】与操作风险有关的三种计算方法：基本指标法，标准法，高级计量法。

25.D【解析】略。

26.A

27.B【解析】考查风险因素与风险管理的关系。

28.A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析。

29.A【解析】略。

30.A【解析】从低到高的顺序为：基本—标准—高级

31.C【解析】记忆题。常考题目，加强记忆。

32.D【解析】外部控制体系不是“内部环境因素”。

33.A【解析】对照法，收集数据，客观性肯定好于主观性，动态化优于静态化。

34.D【解析】属于法规考查，要了解。

35.A【解析】信用风险经济资本的定义。

36.C【解析】贷款组合是两种风险兼备。

37.B【解析】损失=300×5%×(1-20%)=12(亿元)。

38.D【解析】提高敏感度是优点而不是缺点。

39.D【解析】违约损失率需要自己估计。

40.A【解析】略。

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