2019年初级银行从业资格考试风险管理备考习题（最新发布）

其中对流动性资产的定义里，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时。

故选D， A.交易 B.头寸 C.风险 D.止损 12.计算机出现病毒是属于( )风险， 2.【答案及解析】B风险识别/分析的定义是：风险识别是银行结合自身发展战略、经营状况和风险变化趋势， 15.【答案及解析】A利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险，故选B，该期权的内在价值为零，100元钱最终获得的总收益为( )，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，’ 11.【答案及解析】D“交易账户中的项目按市场价值计价。

A.市场准入 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用 5.巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，当前第1页 ，所以D项错误， 3.【答案及解析】A名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值， 13.【答案及解析】C缺口分析法针对特定时段，结算系统发生故障导致结算失败，故选D，故选B， 19.【答案及解析】A预期损失率的计算公式是：预期损失率一预期损失/资产风险敞口×100%， 5.【答案及解析】A流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性，( )形成三大支柱，故选C， 14.【答案及解析】B评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的控制措施评估阶段，，时间价值并不一之为零。

3年后收回1500万，为干扰项。

规避利率变动可能带来的风险。

故选B，Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系， A.自我评估法 B.因果模型法 C.问卷调查法 D.工作交流法 1B.一家商业银行在交易过程中， A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款) B.在中国人民银行超额准备金存款 C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产 D.库存现金 15.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( ) A.CreditMetrics B.KMV模型 C.VaR模型 D.高级计量法 16.对商业银行而言，故选C，资本充足率不得低于( )， A.资产收益率 B.资本金收益率 C.预期损失率 D.净业务收益率 10.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面， A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场纪律 D.资本比例、外部审计、市场纪律 6.如果离散的年复利率是10%，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额。

A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》， 9.【答案及解析】A自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的，故选A，是最主要和最常见的利率风险形式。

12.【答案及解析】C良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，故选C， A.价格确认 B.降低风险 C.技术支持 D.模型创新 3.远期汇率的决定因素不包括( )，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，故选D，提出风险管理的措施建议等，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，识别出可能影响其战略目标实施或者经营活动产生的潜在事项的过程，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响，可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，故选A，(、为内部报告内容。

故选A，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，那么经过5年连续投资， 17.【答案及解析】D即期外汇交易的作用包括：可以满足客户对不同货币的需求，大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机，以避免发生汇率风险， 4.【答案及解析】B企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本，但因其现金流和收益的利差发生了变化，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。

但是与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同， A.银行现金流 B.银行资本金 C.银行负债 D.银行准备金 2.商业银行风险管理的核心要素不包括( )， 7.【答案及解析】A预期损失是可以预期的损失必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失，.