风险管理考点精讲 | 第七章 国别风险管理 · 国别风险的类型与识别方法

风险管理考点精讲 | 第七章 国别风险管理 · 国别风险的类型与识别方法

所属考试	初级银行从业
所属科目	风险管理
对应大纲	银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲（2024年版）
所属章节	第七章 国别风险管理
知识点名称	国别风险的类型与识别方法
适用等级	初级（银行业专业人员初级职业资格考试）
考试分值	约 5 分

核心内容

• 国别风险是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区的借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付债务，或者使银行在该国家或地区的商业存在遭受损失的风险。《银行业金融机构国别风险管理办法》将其纳入全面风险管理体系，要求识别、计量、监测并计提相应准备。
• 类型可分七类。转移风险指债务人虽有意愿但受外汇管制等限制无法汇出资金；主权风险指一国政府拒绝或延迟偿付主权债务；传染风险指一国风险向周边国家或同类市场扩散；货币风险指本币贬值导致实际偿付能力下降；宏观经济风险指经济衰退、国际收支恶化；政治风险指政局动荡、征收国有化、战争；间接国别风险指因交易对手的跨境关联而间接承担的风险。
• 识别要抓住五个维度：债务人注册地与实际经营地、债权计价币种、担保人所在地与担保物所在地、是否存在跨境担保或信用增级、是否通过境外分支机构或特殊目的载体承担敞口。只看注册地容易漏掉实际风险归属。
• 敞口统计要覆盖表内外。表内包括跨境贷款、债券投资、同业存放与拆放；表外包括保函、信用证、承诺以及衍生交易形成的敞口。境外分支机构的当地资产同样计入，不能因为不在境内账簿就排除在外。
• 识别方法上采取定量与定性结合：定量看国别敞口规模、集中度、期限结构、外部评级与主权信用违约互换价格；定性看政治稳定性、外汇储备与外部债务负担、资本管制程度、法律与征收风险。两类结论不一致时按审慎方向取值。
• 识别结果要落到限额与监测上。按国家或地区设定敞口限额与集中度上限，明确超限审批路径；建立日常监测与报告机制，国别评级下调、外汇管制收紧、政局突变时启动预警并重新评估敞口，必要时通过跨境转让、保险或担保置换缓释风险。

易错点

记忆口诀

考试分值

该知识点在历年真题中以单项选择题、多项选择题为主，常考七类风险的定义辨析、敞口统计范围、识别维度与限额管理要求，预计分值约 5 分。

经典例题

1.【单项选择题】债务人经营正常、也有还款意愿，但因本国实施外汇管制无法将资金汇出，由此形成的风险属于（　）。

A．主权风险　B．转移风险　C．货币风险　D．传染风险

2.【判断题】国别风险敞口只包括表内跨境贷款，表外承诺不计入。

A．正确　B．错误

常见问题（QA）

Q1：为什么国别风险要单独管理，不能并入信用风险？

A1：两类风险的缓释手段不同。信用风险靠担保、押品与额度控制，国别风险往往在同一国家内同时作用于所有债务人，担保与押品也可能位于同一国家而同时失效。单独管理才能设置国别限额、做集中度控制，并在评级下调时统一采取压降或转移措施。

Q2：识别国别风险时，为什么要看担保人所在地？

A2：因为担保的实际效力取决于担保人所在国的法律与外汇环境。若担保人与债务人同处一国，风险并未转移；只有当担保人或担保物位于风险较低的国家或地区，才形成有效的风险缓释。跨境担保还要核实其可执行性。

Q3：这部分内容考试怎么考？

A3：以类型辨析和范围判断为主。常见问法是给出一个情景让判断属于哪类风险，或者问敞口统计是否包含某类业务。抓住「转移风险看汇兑限制、主权风险看政府行为、传染风险看跨境扩散」这三条即可区分大部分选项。

依据：中国银行业协会《银行业专业人员职业资格考试考试大纲》　来源：中国银行业协会 https://www.china-cba.net/
说明：《银行业法律法规与综合能力》科目现行考试大纲为 2021 年版；《银行业专业实务》各专业科目（个人理财、风险管理、个人贷款、公司信贷、银行管理）现行考试大纲为 2024 年版。如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本文内容依据官方考试大纲与现行法律法规整理，仅供参考，具体以官方教材及现行法律法规原文为准。如遇政策调整，请以中国银行业协会、国家金融监督管理总局及中国人民银行的官方公告为准。