风险管理考点精讲 | 第一章 风险管理基础 · 商业银行风险的主要类别与系统性金融风险
| 所属考试 | 初级银行从业 |
|---|---|
| 所属科目 | 风险管理 |
| 对应大纲 | 银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲（2024年版） |
| 所属章节 | 第一章 风险管理基础 |
| 知识点名称 | 商业银行风险的主要类别与系统性金融风险 |
| 适用等级 | 初级（银行业专业人员初级职业资格考试） |
| 考试分值 | 约 6 分 |
核心内容
- 商业银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，使其实际收益与预期收益发生偏离，从而蒙受损失或获取额外收益的可能性。
- 商业银行面临的主要风险类别包括：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、战略风险。
- 信用风险：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，或其信用质量发生变化，给银行造成损失的可能性。这是商业银行最主要的风险，广泛存在于贷款、债券投资、同业业务与表外业务中。
- 市场风险：因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
- 操作风险：由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险。注意：声誉风险与战略风险不属于操作风险。
- 流动性风险：商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
- 依据《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号），银行业金融机构应当建立与自身风险状况和系统重要性相适应的全面风险管理体系。
易错点
易错点 1：把声誉风险、战略风险算进操作风险。→ 正确理解：操作风险的来源只有四项——内部程序、员工、信息科技系统、外部事件。
易错点 2：市场风险只记「利率、汇率」。→ 正确理解：完整四项为利率、汇率、股票价格、商品价格。
易错点 3：认为信用风险只存在于贷款业务。→ 正确理解：债券投资、同业业务、表外业务等各类授信业务都可能产生信用风险。
记忆口诀
「信市操流」是四大主要风险，「国声战」是三项专项风险；操作风险四来源：程序、员工、系统、外部事件
考试分值
「商业银行风险的主要类别」是风险管理开篇的核心考点，历年真题中多以单项选择题、多项选择题出现，常考风险的归类与操作风险的界定，预计分值约 6 分。
经典例题
1.【单项选择题】商业银行面临的最主要风险是（ ）。
A. 市场风险 B. 操作风险 C. 信用风险 D. 声誉风险
答案：C
解析：本题考查风险类别的地位。信用风险是商业银行面临的最主要风险，因为信贷业务是银行的核心业务，信用风险直接决定资产质量。故选 C。
解析：本题考查风险类别的地位。信用风险是商业银行面临的最主要风险，因为信贷业务是银行的核心业务，信用风险直接决定资产质量。故选 C。
2.【多项选择题】市场风险包括（ ）。
A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 股票价格风险 D. 商品价格风险 E. 操作风险
答案：ABCD
解析：本题考查市场风险的构成。市场风险是因市场价格不利变动造成损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四项。操作风险与市场风险是并列的风险类别。故选 ABCD。
解析：本题考查市场风险的构成。市场风险是因市场价格不利变动造成损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四项。操作风险与市场风险是并列的风险类别。故选 ABCD。
常见问题（QA）
- Q1：操作风险到底包括哪些来源？
- A1：四项：不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统、外部事件。声誉风险和战略风险是独立的风险类别，不属于操作风险。
- Q2：为什么说信用风险是最主要的风险？
- A2：因为信贷业务是商业银行的核心业务，信用风险直接决定资产质量与盈利水平，且广泛存在于贷款、债券投资、同业、表外等各类授信业务中。
- Q3：流动性风险和信用风险怎么区分？
- A3：信用风险是交易对手不履约造成的损失；流动性风险是银行自身无法以合理成本及时获得充足资金的风险。
依据：中国银行业协会《银行业专业人员职业资格考试考试大纲》 来源：中国银行业协会 https://www.china-cba.net/
说明：《银行业法律法规与综合能力》科目现行考试大纲为 2021 年版；《银行业专业实务》各专业科目（个人理财、风险管理、个人贷款、公司信贷、银行管理）现行考试大纲为 2024 年版。如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本文内容依据官方考试大纲与现行法律法规整理，仅供参考，具体以官方教材及现行法律法规原文为准。如遇政策调整，请以中国银行业协会、国家金融监督管理总局及中国人民银行的官方公告为准。