2017银行从业考试《风险管理》高频考点第六章练习(9)

6．ABCDE[解析]流动性风险的外部因素包括：①宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭。②外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高。③评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融入资金。④一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机。⑤银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导。⑥同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升。

7．ABCE [解析]合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。

8．BCE[解析]超额备付金率可分币种计算。选项A说法正确。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。选项B、C说法错误。关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力，保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款。但同时注意，超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。选项D说法正确，选项E说法错误。

9．BE [解析]优质流动性资产分析包括两方面：①结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。②总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

10．ABCDE[解析]中长期结构性分析指标包括：存贷比、期限错配分析、净稳定资金比例、核心负债比例、同业市场负债比例、融资集中度指标。

三、判断题

1．A[解析]流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。

2．B [解析]商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。

3．A [解析]略。

4．B [解析]由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。

5．B [解析]同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1/3。