风险管理(初级)上机题库(一)
一、单项选择题(本大题共80小题，每小题0．5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．( )是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。
A．风险
B．收益
C．损失
D．利息
2．假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。
| 收益率(r) | 45％ | 15％ | 3％ | -10％ |
| 概率(p) | 0.04 | 0.25 | 0.60 | 0.11 |
A．5．25％
B．6．25％
C．10．00％
D．10．20％
3．( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
A．预期损失
B．非预期损失
C．灾难性损失
D．非灾难性损失
4．( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险对冲
D．风险分散
5．商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于( )。
A．保险转移
B．自我转移
C．市场转移
D．非保险转移
6．( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
A．市场风险
B．违约风险
C．操作风险
D．结算风险
7．商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是( )。
A．利率风险
B．国别风险
C．法律风险
D．流动性风险
8．( )是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
A．市场风险
B．国别风险
C．法律风险
D．信用风险
9．从广义上讲，与法律风险密切相关的有( )。
A．违规风险和声誉风险
B．违规风险和监管风险
C．监管风险和声誉风险
D．违规风险和资金风险
10．下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是( )。
A．固定资本
B．经济资本
C．监管资本
D．账面资本
11．风险资本主要为了覆盖和抵御银行的( )。
A．坏账损失
B．预期损失
C．大规模损失
D．非预期损失
12．投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A．11．4％
B．9．6％
C．29．5％
D．37．5％
13．下列关于资本的说法中，正确的是( )。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
C．账面资本反映了银行实际拥有的资本水平
D．监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本
14．下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是( )。
A．二级资本工具及其溢价
B．超额贷款损失准备可计入部分
C．少数股东资本可计入部分
D．公开储备
15．《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．风险管理委员会
16．下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。
A．一级资本
B．零容忍指标
C．监管资本
D．相应置信水平下的经济资本
17．国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括( )。
A．为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束
B．各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策
C．机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加
D．对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新
18．下列不属于信用风险限额指标的是( )。
A．行业限额
B．敏感度限额
C．单一集团客户授信集中度限额
D．单一客户贷款集中度限额
19．风险监测是一个( )的过程。
A．动态、连续
B．动态、间断
C．静态、间断
D．静态、连续
20．下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是( )。
A．风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
B．能够对产生的遗留风险进行识别分析
C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
D．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
21．从COSO委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括( )。
A．第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
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